Storitev · Backtesting
Backtesting: preveri, preden tvegaš
Zaženi svojo strategijo na do petih letih zgodovinskih borznih podatkov in prejmi podrobno poročilo o zmogljivosti.
Kako backtesting na naši platformi deluje v resnici?
Ko zaženemo backtesting, naša platforma prenese zgodovinske OHLCV podatke za izbrani trg in časovni razpon — do 5 let nazaj za večino večjih borz. Algoritem nato simulira vsak posel, ki bi ga strategija sprožila v tem obdobju, pri čemer upošteva tržne pogoje, razpone ponudba–povpraševanje in simulirane posredniške provizije. Na koncu dobiš tabelo z razčlenitvijo po mesecih, krivuljo kapitala, metriko Sharpe in seznam vsakega posameznega simuliranega posla. Vse to je vidno na indigovo-modri nadzorni plošči, ki jo lahko filtriraš po časovnem obdobju, tržnem segmentu ali vrednosti parametra.
Metrike, ki jih dobiš v backtesting poročilu
Konkretni podatki namesto splošnih ocen.
Krivulja kapitala
Grafični prikaz rasti ali padca virtualnega portfelja skozi celotno testno obdobje. Takoj vidiš, ali je strategija donosna linearno ali z visoko volatilnostjo.
Sharpe in Sortino razmerji
Standardni statistični kazalci razmerja med donosom in tveganjem. Pomagata pri primerjavi dveh ali več strategij z enakopravnim merilom.
Maksimalni drawdown
Največji padec portfelja od vrhunca do dna v testnem obdobju. Ključna metrika za ocenjevanje, koliko kapitalske izgube je strategija sposobna povzročiti.
Log vsakega posla
Popoln seznam vseh simuliranih vhodov in izhodov: čas, cena, količina, vzrok signala in simulirani rezultat. Izvozljivo v CSV ali PDF za lastno analizo.
Česa backtesting ne more napovedati?
Backtesting je najboljše orodje za ocenjevanje preteklega vedenja strategije — ni pa garant prihodnje uspešnosti. Zgodovinski podatki ne vključujejo enkratnih dogodkov, ki so dramatično spremenili tržne pogoje (geopolitične krize, izredne centralnobančne odločitve, pandemije). Poleg tega simulator ne more popolnoma replicirati tržne likvidnosti in drsa (slippage), ki se pojavljata v resničnem živem okolju. Priporočamo, da backtesting vedno dopolniš z demo simulacijo na živih podatkih, preden sprejmeš kakršnokoli odločitev o pravem kapitalu.
„Primerjal sem isto strategijo na podatkih let 2020 in 2022 — popolnoma različni rezultati. To mi je razložilo, zakaj strategija deluje le v določenih tržnih ciklih. Brez backtestinga tega ne bi vedel.“
Tina Oblak, samostojna vlagatelica, Koper
Zaženi prvi backtesting brezplačno
Demo račun vključuje neomejene backtesting zagone v 30-dnevnem testnem obdobju.
Aktiviraj demo in testiraj